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Finanzmarkt-Ökonometrie


Finanzmarkt-Ökonometrie

Basistechniken, Fortgeschrittene Verfahren, Prognosemodelle
2. überarbeitete Auflage 2012

von: Michael Schröder

69,95 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 20.01.2012
ISBN/EAN: 9783799263504
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 447

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Im Zentrum des Buches stehen die zentralen Methoden der Finanzmarkt-Ökonometrie und ihre Umsetzung. Die 2. Auflage wurde um aktuelle Entwicklungen ergänzt und konsequent an der in Banken und an Universitäten weit verbreiteten Ökonometrie-Software EViews (Version 7) ausgerichtet. Umfassend erweitert wurde das Kapitel „Nichtstationarität und Kointegration".
Was sind die typischen Eigenschaften von Finanzmarkt-Zeitreihen? Mit welchen ökonometrischen Methoden kann man gute Prognosemodelle erstellen? Im Zentrum des Buches stehen die zentralen Methoden der Finanzmarkt-Ökonometrie und ihre Umsetzung. Die 2. Auflage wurde um aktuelle Entwicklungen ergänzt und konsequent an der in Banken und an Universitäten weit verbreiteten Ökonometrie-Software EViews (Version 7) ausgerichtet. Umfassend erweitert wurde das Kapitel "Nichtstationarität und Kointegration".
Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.
Die wesentlichen Verfahren werden kompakt erläutert und sind durch EViews-Anbindung und zahlreiche Beispiele jetzt noch praxisorientierter und leichter verständlich.Inklusive Musterdaten im Downloadbereich.
Herausgeber: Prof. Dr. Michael Schröder ist im Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Leiter des Forschungsbereichs "Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement". Zudem hat er eine Professur für Asset Management an der Frankfurt School of Finance & Management. Sein Forschungsschwerpunkt ist die empirische Finanzmarktanalyse.
Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.
Die wesentlichen Verfahren kompakt erläutert
Durch EViews-Anbindung und zahlreiche Beispiele ietzt noch praxisorientierter
Musterdaten im Downloadbereich
What are the typical properties of financial market time series? With which econometric methods can good forecast models be created? The focus of the book is on methods of econometrics and their implementation. The 2nd edition has been supplemented with current developments and consistently oriented towards the econometrics software EViews (Version 7), which is widespread at banks and universities. The chapter on "Non-Stationarity and Cointegration" has been comprehensively expanded.

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