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Kontrahentenrisiko


Kontrahentenrisiko

Bewertung, Steuerung, Unterlegung nach Basel III und IFRS
1. Auflage 2012

von: Sven Ludwig, Marcus R. W. Martin, Carsten S. Wehn

129,95 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 17.02.2012
ISBN/EAN: 9783799266529
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 372

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Der Umgang mit Kontrahentenrisiken stellt die Kreditinstitute vor neue Herausforderungen - und wird so zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, z. B. bei zukünftigen ungünstigen Marktbedingungen. Der Band stellt die verschiedenen Facetten dieser Risikoart dar und diskutiert methodische und technische Aspekte sowie die entsprechenden Steuerungsimplikationen. Regulatorische Anforderungen, insbesondere Basel III und die jüngsten IFRS-Novellen, werden ebenfalls ausführlich thematisiert.
Hochaktuelles Thema für Banken. Der Umgang mit Kontrahentenrisiken stellt die Kreditinstitute vor neue Herausforderungen " und wird so zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil, z. B. bei zukünftigen ungünstigen Marktbedingungen. Der Band stellt die verschiedenen Facetten dieser Risikoart dar und diskutiert methodische und technische Aspekte sowie die entsprechenden Steuerungsimplikationen. Regulatorische Anforderungen, insbesondere Basel III und die jüngsten IFRS-Novellen, werden ebenfalls ausführlich thematisiert.
Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.
Autoren aus der Bank- und Beratungspraxis sowie der Wirtschaftsprüfung haben adäquate Identifikationen, Messungen und Steuerungen von Kontrahentenrisiken zusammengestellt. Es ist das erste umfassende deutschsprachige Werk zum Thema.
Hrsg.: Dr. Sven Ludwig verantwortet als Regional Manager Business Development Deutschland, Österreich und Schweiz große Teile der Risikomanagementbereiche von SunGard. Weiterhin ist er Regional Director bei der Professional Risk Managers' International Association (PRMIA).
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs "Risikomodelle und Ratingverfahren" der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.
Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.
Adäquate Identifikation, Messung und Steuerung von Kontrahentenrisiken
Erstes umfassendes deutschsprachiges Werk zum Thema
Autoren aus der Bank- und Beratungspraxis sowie der Wirtschaftsprüfung
Highly current topic for banks. Dealing with counterparty risks confronts credit institutions with new challenges " and in turn becomes a decisive competitive advantage in future cases of unfavourable market conditions. The volume describes the various facets of this type of risk and discusses methodical and technical aspects, as well as the corresponding risk management implications. Regulatory requirements, especially Basel III and the latest IFRS amendments, are also treated extensively.

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