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Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement


Praktiker-Handbuch Alternatives Investmentmanagement

Hedge-Fonds, Asset-Allocation, Quantitative Methoden
1. Aufl.

von: Dietmar Peetz

79,95 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 12.05.2005
ISBN/EAN: 9783799261364
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 383

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen.Finanzmathematische GrundbegriffeTheorienMethodenThemen im Mittelpunkt: Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien.Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren?Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert?Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells?Alle Fragen werdenausführlich beantwortet.
Erfolgreiche Umsetzung alternativer Anlagestrategien. Die Nachfrage nach Alternativen Investments bzw. Hedge-Fonds ist sprunghaft gestiegen. Die Autoren erläutern die finanzmathematischen Grundbegriffe, Theorien und Methoden, wobei Themen wie z.B. die Credit-Spread-Analyse und Volatilitätsstrategien im Mittelpunkt stehen. Wie lässt sich das Risiko von klassischen Anlagen und Hedge-Fonds charakterisieren? Wie werden Alternative Investments in den Portfoliozusammenhang integriert? Und wie wirken Alternative Investments im Rahmen eines erweiterten Asset-Liability-Modells? Alle Fragen werden ausführlich beantwortet.
Alternative Investments mit Schwerpunkt Hedge-Fonds. Risiken erkennen und minimieren. Mit Darstellung der finanztheoretischen Grundlagen.
Anne Benoit arbeitet seit 2000 als Volkswirtin und Fixed-Income-Analystin in der Erste Bank in Wien. Dr. Claus Huber ist als Quantitative Analyst bei CPM Advisers, einem Credit Hedge Fund, in London tätig. Werner Krämer ist Leiter des Research bei Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH in Frankfurt am Main. Dr. Claudio Mazzoni leitet seit 2003 das Asset-Management der Bank Leu in Zürich. Patrick Moerth ist Hedge-Fonds-Analyst bei Credit Suisse und verantwortlich für Global Opportunistic und Quantitative Strategien. Dietmar Peetz arbeitet als Senior Portfolio Manager im Strategie Team der Credit Suisse in Zürich. Ralf Seschek arbeitet seit 2000 als Risk Manager im Investment-Management der Credit Suisse in Zürich. Pirmin Stutze arbeitet als Financial Engineer bei Man Investments Zürich, dem führenden Hedge-Fonds-Anbieter in Europa.
Risiken erkennen und minimieren
Alternative Investments mit Schwerpunkt Hedge-Fonds
Mit Darstellung der finanztheoretischen Grundlagen
Successful implementation of alternative investment strategies. The demand for alternative investments or hedge funds has increased by leaps and bounds. The authors explain the basic concepts of financial mathematics, its theories and methods and focus on topics such as credit-spread analysis and volatility strategies. How can the risks of classic investments and hedge funds be characterised? How are alternative investments integrated in to the portfolio context? And how do alternative investments act within the scope of an expanded asset-liability model? Every question is extensively answered.

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