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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis


Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
1. Aufl.

von: Walter Gruber, Marcus R. W. Martin, Carsten S. Wehn

99,95 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 13.08.2010
ISBN/EAN: 9783799264716
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 415

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger.Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.Der gesamte Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vorAlle relevanten RisikoartenAufsichtliche AnforderungenUmsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Zuverlässige Informationen für Risikosteuerung und -messung. Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor: Alle relevanten Risikoarten, aufsichtliche Anforderungen, Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung werden ausführlich erläutert.
Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.
Der Leitfaden für Praktiker und Berater auf Basis der MaRisk-Novellierung - praxisorientiert und theoretisch fundiert.
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit September 2008 Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs "Risikomodelle und Ratingverfahren" der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Dabei war er für die Leitung und Durchführung von IRBA-, IMM-, IAA-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomodelleprüfungen zuständig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.
Dr. Carsten S. Wehn leitet das Marktrisiko-Controlling bei der DekaBank in Frankfurt, wo er die Methoden und Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken für den Konzern verantwortet. Zuvor war er als Prüfer und Prüfungsleiter bei der Deutschen Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.
Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.
Auf Basis der MaRisk-Novellierung
Praxisorientiert und theoretisch fundiert
Der Leitfaden für Praktiker und Berater
Reliable information for risk control and measurement. Established risk measures lose their significance in times of crises. This means that stress tests and scenario analyses have become increasingly important since the financial crisis in particular. This enormous increase in importance has been taken into account by the banking supervision through the amendment of the MaRisk. The authors present the entire group of topics from the perspective of the user: Extensive explanations are provided for all of the relevant types of risks, supervisory requirements, implementation and effects on bank management.

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