Details

Finanzrisikomanagement

Methoden zur Messung, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken
1. Auflage 2015

von: Peter Albrecht, Markus Huggenberger

44,99 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 19.01.2015
ISBN/EAN: 9783799269520
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 605

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Darstellung der Methoden des Managements finanzieller Risiken von Unternehmen.
Dabei werden zunächst die Grundlagen der Risikoquantifizierung, vor allem auf Basis der Risikomaße Value at Risk (VaR) und Conditional Value at Risk (CVaR) behandelt. Neben einer eingehenden Erörterung der fundamentalen Risikokategorien werden auch die Grundlagen einer risikokapitalbasierten Ergebnissteuerung und der Allokation von Risikokapital dargestellt.
"Blicke in die Wissenschaft" und "Blicke in die Praxis" zeigen aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen und Standards der Unternehmenspraxis.
<p>1. Einführung und Grundlagen</p><p>2. Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen</p><p>3. Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen</p><p>4. Marktrisiken</p><p>5. Kreditrisiken I: Kreditrisikomodelle</p><p>6. Kreditrisiken II: Anwendungen</p><p>7. Versicherungsrisiken</p><p>8. Operationelle Risiken</p><p>9. Risikokapitalbasierte Ergebnissteuerung und Kapitalallokation</p><p>10. Anhang I: Ausgewählte Verteilungen und Familien von Verteilungen</p><p>11. Anhang II: Aspekte der Gefährlichkeit von Verteilungen</p><p>Literaturverzeichnis </p>
Umfassend und mathematisch fundiert inkl. Erläuterung der Risikokategorien: Markt-, Kredit- und Versicherungsrisiken, operationelle Risiken. Mit zahlreichen Beispielen und Fallstudien werden die theoretischen Konzepte veranschaulicht.
Prof. Dr. Peter Albrecht, Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft, Universität Mannheim.
Verschaffen Sie sich mit der Leseprobe einen Überblick über das Angebot.
Zahlreiche Beispiele und Fallstudien illustrieren die theoretischen Konzepte

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