Details

Handbuch Solvabilität

Aufsichtliche Kapitalanforderungen an Kreditinstitute
3. Auflage 2020

von: Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement

69,99 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Veröffentl.: 29.06.2020
ISBN/EAN: 9783791049670
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 403

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
<p>1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG</p><p>2 FinTechs in der Regulierung</p><p>3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer</p><p>4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen</p><p>5 Der Kreditrisikostandardansatz</p><p>6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz</p><p>7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen</p><p>8 Kreditminderungstechniken</p><p>9 Verbriefungen</p><p>10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko</p><p>11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko)</p><p>12 Zentrale Kontrahenten und Abwicklungsrisiken</p><p>13 Anforderungen an besondere Exposurearten - Neue Methoden der Finanzierung</p><p>14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte</p><p>15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung</p><p>16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung</p><p>17 Interne Marktrisikomodelle</p><p>18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko</p><p>19 Leverage Ratio</p><p>20 Die europäischen Großkreditregelungen</p><p>21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch</p>
Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH und tätig als Berater uns Seminartrainer für Kreditinstitute in den Bereichen Risikomanagement, Marktpreisrisikomessung und Aufsichtsrecht.

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