Details

Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
1. Auflage 2010

von: Walter Gruber, Marcus R. W. Martin, Carsten S. Wehn

99,99 €

Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 13.08.2010
ISBN/EAN: 9783799264716
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 415

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.
Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:

- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
<p>Überzeugen Sie sich selbst vollumfänglich von den Inhalten des Angebots.</p>
Walter Gruber
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.

Marcus R. W. Martin
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.

Carsten S. Wehn
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

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